SignalPlus波动率专栏(20231026)：ETH升破1800，Risky策略交易火爆

昨日（25 Oct）美债收益率有所反弹，十年期美债收益率一路上行重回 4.9% 上方，现报 4.969% ；两年期美债收益率先跌后涨，现报 5.129% 。美股三大股指均收跌，其中道指和 S&P 分别下跌 0.32% /1.43% ，纳斯达克收跌 2.43% ，创下今年 2 月以来的最大单日跌幅。今晚（26 Oct） 8: 30 pm 市场将着重关注美国发布的包括 GPD 在内的一系列重磅数据。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC 收涨 2.5% 至 34707 美元，ETH 再次攀上 1800 关口，涨幅达到 4.42% 。期权 ATM IV 震荡上行 ， Vol Skew 也随着价格的上涨而 抬高 ，在 Risky 交易方面，BTC 24 Nov/29 Dec 的 Long Risky 再度得到建仓，ETH 上则仍是呈现出相对均衡的态势，买卖 Risky 的成交额分别达到 25 K/28 K ETH。

除此之外，中远期上（24 No v2 3 ～ 26 Jan 24） 卖近买远 的 看涨期权日历价差策略 也是昨日交易热点。其中 BTC 以 三角价差 为主（卖出 24 Nov/29 Dec 的 Call，买入更远期限的 Call 做保护），ETH 则多是以 Sell 29 Dec 2200 C vs Buy 26 JAN 24 2200 C 为代表的 Call Canlendar 策略。

Source: Deribit （截至 26 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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