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如何建立自己的交易系统从菜鸟一步步蜕变成大佬!(八)

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市交易系统之仓位管理!!!

贝尔投研小新

1、前面说过,每个人的风格不同、理念不同、逻辑不同、所选周期不同、资金量不同、风 险承受度不同,原则上所建立的交易系统也会不同,就算交易系统里所选的指标和策略都一 样,可能因为这些差异而仓位策略也不尽相同。


2、这一章最为简单,无非就是把“复杂的事情简单化”,但是意义还是很重大的。仓位划 分合不合理不是最重要的,量化工作做还是不做、执行还是不执行,才是最重要的。微博上 也提过一两次,我的仓位权重,只由趋势和结构来决定:趋势决定 10 成仓,结构最多决定 4 成仓。这是基本原则,所有细化由此开始。


3、趋势分为趋势下和趋势上。趋势下,原则上空仓;趋势上,原则上满仓。趋势上的底部 结构没有意义,因为满仓买无可买;趋势下的顶部结构也没有意义,因为空仓卖无可卖。如 果出现趋势下的底部结构或趋势上的顶部结构,则最多可买卖 4 成仓位。也就是说,趋势 上最少保留 6 成仓,趋势下最多买进 4 成仓。 


4、结构决定的这 4 成仓位权重之分配,有两个要素:时间周期和距离趋势的远近。短周期 形成结构(如 60 分钟级别结构)+距离远,1 成仓。短周期形成结构(如 60 分钟级别结构) +距离近,2 成仓。长周期形成结构(如日线级别结构)+距离远,3 成仓。长周期形成结构(如日线级别结构)+距离近,4 成仓。


5、之前的章节提过,2.0 交易系统中存在唯一没有精确量化的东西,就是:价格距离趋势 “远近”的判定标准。当时为什么又说就算做不到精准,对结果影响不大呢?看到这里应该 明白了吧,就算判断不对远和近,在仓位上的差距也就 1 成而已,等后期趋势指标触发后, 仓位很快也就趋于一致了,最终的差异很小。 


6、有种特殊情况得注意:当趋势指标刚触发的时候,如果这时恰好又形成了钝化、结构触 发概率很大,就得多等等。不以趋势为标准,要临时切换成以钝化消失为标准。这么做的目 的是为了将交易做得更加细腻,避免大概率出现的磨损。这种情况出现的概率极低,一般出 现在震荡期。一旦出现,帮助还是很大的。


7、临时切换的逻辑是:距离趋势极近,如果一旦结构形成,重新回到原趋势是有概率优势 的。如果成功,可以规避不少点位的磨损;就算结构形成失败、钝化消失,再进行操作,多 付出的代价也很小,何况成功的概率高于失败的概率。两者相衡,最优策略就是临时切换标 准。注意:仓位标准还是按趋势的标准来。


8、如果能把交易中所有可能会出现的情形,都在仓位管理上进行一一量化,每天都知道第 二天的交易标准以及对应的仓位策略,什么情况买或卖?买几成?卖几成?那么,交易还算 是一件很困难、很复杂的事情吗?通过完善健全的交易系统,把我们自己变成一台无情的交 易机器。最终,时间会给我们丰厚的回报。

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