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SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

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SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

昨晚美国通胀数据回落幅度超预期, 6 月核心 CPI 数据环比增长 0.2% ,低于预期的 0.3% 。即使市场预期已有所下调,但此次 CPI 的表现仍是偏弱。美联储褐皮书则显示,自五月下旬以来,整体经济活动略有增长,就业温和增长,银行业状况普遍低迷,一些地区注意到价格增长速度放缓。美国通胀降温的迹象降低了市场对于第二次加息概率的预期,数据公布后,债券收益率当日下跌 15 个基点;现货黄金累涨 20 余美元,接近 1960 关口;美股三大股指集体高收,SP 500/Nasdaq/DJIA 分别涨了 0.75% /1.1% /0.26% ,其中标普和纳指更是突破了 15 个月来的收盘新高,反观数字货币,在几乎所有市场都表现出走强的情况下,唯独币圈出现冲高回落,一个直接的原因是,据 Spot On Chain 监测,大约北京时间 10 点左右,美国政府从 3 个持有“丝绸之路”比特币的钱包中转移了 9825 枚 BTC ,市场对此表现出了一些担忧,造成了币价下跌。近期币价仍未有明显的方向性突破,事实上,随着时间的流逝,TradFi 宏观层面上带来的利好预期已经被消磨殆尽,市场正在期待着下一个能引领突破的发展或是新的故事。

回到期权方面,CPI 数据发布以后,全期限期权隐含波动率大幅下跌,截止今日交割,BTC/ETH 月底 atm 分别降至 38.39% (-4.31% )/ 35.52% (-4.32% ),季度交割降到 43.90% (-2.92% ), 40.25% (-3.06)。16 点后 BTC 整体波动率有所反弹,但整体曲面上仍处于陡势。昨日突然翘起的 Skew 也在今日实现了回归,当前两币种 25 dRR 均在 0 值附近波动,回到了过去一个月的中位数水平。

SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

Source: Deribit (截止于 16: 00)

SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

Source: SignalPlus ,隐含波动率大幅下降

SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

Source:SignalPlus,Skew 回归

市场整体交易量较昨日有较大提升,大宗交易员持续在 BTC 的远期上进行长线布局,在 31000 点位上有一笔 200 BTC notional 的买入九月/卖出八月日历 RR 策略,与之相对应的是 ETH 上的一组 2250 ETH 买入 25 AUG 23-1900-C,卖出 29 SEP 23-1900-C 的反向策略交易。

十二月上最大的则是一笔 200 BTC 的 30000 vs 31000 Long Strangle,还有一组熟悉的 Buy 40000-C,卖出 Wing 上 55000-C/25000-P 的 Sega 策略。

SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

SignalPlus波动率专栏(20230713):交易量回升,大宗交易持续长线布局

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