BitMEX Alpha:Polymarket上的套利机会
原文作者:BitMEX
欢迎回到我们每周的期权交易策略分析。本期,我们将探讨一个有趣的套利机会,涉及 BitMEX 的期权市场和预测平台 Polymarket,通过结合买入价差策略和预测市场头寸,来进行套利。
市场情况
当前市场状况提供了一个有吸引力的套利机会:
BitMEX 期权市场(12 月 20 日到期):
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$ 3, 850 看涨期权: 1 份合约的价格为$ 75.9
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$ 3, 950 看涨期权: 1 份合约的卖出价格为$ 32.5
Polymarket(12 月 20 日到期):
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ETH 在 12 月 20 日是否会高于$ 3, 900 的"否"合约价格为 57 美分。
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$ 25 的头寸如果成功,预计利润为**$ 44.98**(回报率为 75.4% )。
套利策略
该策略结合了 BitMEX 期权和 Polymarket 的头寸。以下是详细的策略分解:
BitMEX 价差期权:
Polymarket 头寸:
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买入$ 25 的"否"合约, 以 46 美分的价格购买 ETH 低于$ 3, 900 的合约。
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潜在回报: 如果 ETH 在 12 月 20 日保持低于$ 3, 900 ,则预计回报为$ 44.09 。
利润场景
风险考虑因素
日历风险: BitMEX 期权将于 12 月 20 日 08: 00 UTC 到期,而 Polymarket 头寸在 12 月 20 日 12: 00 ET(中午)结算。 由于这两者之间存在 4 小时的差距,因此需要密切关注价格波动,因为它们可能会影响盈利情况。
流动性风险: 确保两个市场都有足够的流动性。注意买卖差价和执行成本,这些因素可能会影响最终的盈利计算。
市场波动性: 高波动性可能影响期权的溢价。监控隐含波动率的变化,并根据市场情况调整头寸大小。
总结
这个策略提供了一有意思的套利方式,结合了 BitMEX 期权和 Polymarket 的头寸。通过使用期权价差,我们创建了一个具有多个盈利场景和明确风险参数的策略。
考虑到当前市场定价,这个套利机会看起来特别有吸引力。然而,正如往常一样,谨慎的头寸调整和风险管理至关重要。要密切监控两个市场的动态,并准备在市场条件变化时调整头寸,以最大化盈利。
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