SignalPlus波动率专栏(2023.07.05):市场震荡下跌,大宗交易萎靡
数字货币市场又再度辜负了大家的期待,BTC/ETH 价格持续下降(24 H BTC: -0.456% , ETH: -0.667% ),BTC 再度跌破 31000 ,ETH 的目标也由“冲破 2000 ”变成“守护 1900 ”。全市场期权交易量较昨日减少了一半,大宗交易员也根本提不起兴趣( Deribit 散户交易量 vs 大宗交易接近 3: 1),以七月底为主的期限隐含波动率大幅下跌,目前 28 JU L 2 3 在 BTC/ETH 上分别只有 有 41.96% (-2.71% ), 43.13% (-1.66% ),周边的期限也都被相应拉低。
之前高昂的 Skew 也终于在今天收起了笑容,全期限 25 dRR 崩盘,普遍下跌 1 ~ 3 个点,整体波动率微笑回到两周内偏低的水平。
Source: Deribit
Source: SignalPlus
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Source: SignalPlus
今日 ETH 最大的一笔交易是一份客制的跨期限的比例看涨价差,交易员仍对短期内的 2000 的突破有所期待,买入 2500 张 14 JU L 2 3-2000-C,但同时也并不认为突破之后还能有进一步的动力,在月底大量卖出了更远的 OTM Call(2500 张 2200 , 5000 张 2300)。
除此之外,大宗交易员的交易重心仍放在远月。1500 组 ETH 十二月的 Call Spread 被卖出,同样期限 BTC 则有大量的 20000 vs 55000 Risk Reversal 成交。
Source: Laevitas
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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