SignalPlus波动率专栏(20231009):美国就业强劲,美债居高不下
上周五(6 Oct)公布的 非农数据几乎是预期的 2 倍 ,表明 美国就业市场依然强劲 ,数据公布后,美债一度拉升超过 10 个基点,随后回吐大部分涨幅,目前 10 年期国债收益率处于 4.73 价格附近。 美国三大股指扭转了非农带来的早盘颓势(跌幅约 1% )实现全面上涨 ,其中,纳斯达克涨幅达 1.60% ,标普 500 上涨 1.18% ,道琼斯指数涨 0.87% 。受巴以冲突影响, 市场避险情绪升温 ,黄金与原油价格大幅高开。本周可重点关注周四晚(12 Oct 08.30 pm UTC+ 8)美国消费者物价指数数据,市场普遍预期 CPI 将环比上涨 0.3 – 0.4% 。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
期权方面,隐含波动率相较于昨天并无显著变化。 BTC 中前端 IV 经过周末两天已顺利完成了 谷底反弹 ,重新回到 30% 以上(当前约 33% Vol)。反观 ETH,一个月内的 IV 基本都还在 30% Vol 之下,中远端和 BTC 也还有 3 ~ 5% Vol 的差距。
Source: Deribit (截至 9 Oct 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
周末大宗交易相对平淡。在期权链市场,BTC 的成交集中在 28000-C 和 30000-C 上,进一步分析得出,其成因主要是 一周内 28000-C 附近的 Call 遭到大量抛售 ,而 次周(20 OCT 23)的 30000-C 又被大量买入建仓 ,形成了类似日历三角价差的 FLow。ETH 的成交分布向中期转移, 买入十一月底 1700-C 看涨期权 交易成为市场热点,据统计,该合约在过去一日累计买入量达到 20.57 K ETH,OI 增长接近 19 K。
Source: Laevitas
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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