SignalPlus波动率专栏(20231010):远端IV下滑,ETH Skew降至低位
美股昨日(10 Oct)再度上演逆转走势,三大股指均实现小幅上涨。受市场避险情绪影响,现货黄金高开高走,美国国债收益率也在今日开盘后下跌,目前 10 年期美债收益率下行至 4.60 附近。此外,国际货币基金组织(IMF)发表报告称,预测 2023 年全球 GDP 增长仍为 3% , 2024 年下调至 2.9% ;而 2023 年通胀率将下调 1.3% 至 6.5% , 2024 年进一步下调至 4.1% 。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
隐含波动率方面,今日 BTC/ETH 远端 IV 均出现 1 ~ 1.5% 的滑落 ,IV Surface 在十月中旬附近抬起,曲面整体进一步走平。 ETH 中远端 RR 再度下降 ,已明显低于过去 3 个月 25% 分位数。
Source: Deribit (截至 10 Oct 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus, ETH 中远端 IV 再度下降
交易方面,从期权链上看, BTC 周内 28000 附近的 Call 仍在被抛售 ,给短期 IV 带来了下行压力; ETH 24 NOV 1700-C 延续着昨日的交易热情 ,该期权今日累计有 41.14 K ETH 的主动买入,OI 增长 36.8 K。 另一方面,大宗交易开始活跃,BTC 上以 29 DEC 23000 vs 20000 为代表的 Bear Put Spread 重新夺回其在策略交易的主导地位。ETH 的大宗策略集中在 24 Nov, 29 Dec 的 Long Risky ,抄底年底到期日的 RR;除此之外,一笔数额较大的客制策略也吸引到了市场关注,该策略在 29 Dec 买入了 5000 张 1400-P,同时卖出了 10000 张 2100-C 抵消了部分成本。
Source: Laevitas , ETH 24 NOV 1700-C 依旧火热
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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