SignalPlus波动率专栏(20231113):市场整盘,看涨价差遭到抛售
上周五( 10 Nov)晚美国公布密歇根消费者情绪指数录得 60.4 ,低于预期的 63.8 。美三大股指高开高走,道指/SP 500/纳指分别上涨 0.9% /1.3% /2% 。10 年期美债收益率小幅走高后回吐涨幅,现报 4.638% ;对政策更敏感的两年期美债收益率持稳在 5% 以上,现报 5.062% 。本周市场将重点关注(UTC+ 8) 14 Nov 21: 30 的美国 CPI 指数以及 15 Nov 21: 30 的 PPI 指数公布。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面,继上周媒体报出 BlockRock 注册 iShares Ethereum Trust 的消息并成功将 ETH 推上 2000 美元的关键点位后,由于缺乏新的叙事,近几天 BTC/ETH 价格维持在 37000/2050 附近整盘。然而,尽管实际波动有所降低,两者的 IV 却仍维稳在近期高点,其中 ETH 的 ATM Curve 相对较平,且整体高出 BTC 2 ~ 4% Vol 左右。
Source: Deribit (截至 13 NOV 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
交易方面, Sell Call Spread 成为这段市场冷静期的焦点。在 ETH 上, 24 Nov 和 29 Dec 期限上的 平值 Call (K= 2000) 遭到大量抛售 ,同时用买入 2100/2200 的 Call 作为保护;BTC 方面则是有一组客制化策略,通过卖出 1 Dec 38000 vs 42000 Call Spread 获得 Premium 并以几乎 zero-cost 的方式买回了部分十一月底的 ITM 35000-C,总成交额接近 1300 BTC。
同样是客制策略,我们还观察到交易员在 ETH 上一次性 买入平仓 了数笔 24 Nov 和 29 Dec 1750 ~ 1900 的 ITM Call,数量在 2000 ~ 9000 ETH 不等。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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