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SignalPlus波动率专栏(20231205):价格局部见顶,IV走陡回落

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SignalPlus波动率专栏(20231205):价格局部见顶,IV走陡回落

SignalPlus波动率专栏(20231205):价格局部见顶,IV走陡回落

昨日(4 Dec)美债市场出现了 熊平 走势,两年期美债收益率上升约 10 个基点,现报 4.629% ,十年期收益率反弹触碰到 4.3% 后随即回吐全部涨幅,现报 4.243% 。美三大股指集体收跌,道指/SP 500/纳指分别收跌 0.12% /0.54% /0.84% 。市场正进入年底前的最后阶段,在 12.14 FOMC 会议之前,本周包括非农在内的一系列就业数据将受到市场关注。

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Source: SignalPlus , Economic Calendar

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Source: Binance & TradingView

数字货币方面,BTC 在经过数天的持续增长以后在 42000 附近形成了顶部阻力,期权中前端的 IV 也回吐了昨日的所有涨幅,ATM Curve 大幅走陡,并带动了 Vol Skew 一同向下回归。

在交易方面,市场总体成交量有所回落,在价格局部见顶的行情下,BTC 在一月底上出现了一组卖出 比例(1: 2) Iron Condor 策略,还有累计 1000 BTC per leg 的 卖近买远三角价差 (Sell 26 Jan 24-42000-C vs Buy 28 Jun 24 60000-C),我们在 ETH 上也能见到该策略以 卖 29 Dec 买 26 Jan 的形式成交,除此之外 ETH 中短期内用于保护的 Bear Put Spread 也是成交热点。

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Source: Deribit (截至 5 DEC 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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