SignalPlus波动率专栏(20231213):年底波动率降低
昨日(1 3D ec)美国公布的 11 月 CPI 数据符合市场预期,除去食品和能源的核心 CPI 指数录得 0.3% ,如此增速在一定程度上打击了市场的降息预期,两年期美债收益率上破 4.7% ,收报 4.726% ,十年期收益率一度挑战 4.25 关口后回落,收报 4.192% 。国际原油价格也在此影响之下走跌,WTI 和布伦特原油分别收跌 3.74% /3.53% 。美国三大股指缓慢走高,标普/道指/纳指分别收涨 0.46% /0.48% /0.7% 。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
Source: SignalPlus & TradingView
数字货币方面,BTC/ETH 仍在 42000/2200 下方震荡,实际波动相较昨天小幅走缓,隐含波动率曲面上观察到 2 2D ec 和 29 Dec 这段 IV 出现明显下调,其可能是由于期权链上 OTM Call 的抛售,集中在 BTC 44000/48000 ,还有 ETH 2400 附近,从另一个角度看,当前 Vol Skew 在期限上的倾斜度比较明显,整体水平也在过去三个月里属于偏低的位置。大宗交易方面略显平淡, 29 Mar 24 50000 C 卖出平仓 800 BTC,为单日最大减仓点位。
Source: Deribit (截至 1 3D EC 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus, 2 2D EC 23/29 DEC 23 IV 明显下跌
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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