SignalPlus波动率专栏(20240205):非农远超预期,美债收益率再度上行
上周五(2 FEB)美国 1 月季调后 非农就业人数增加 35.3 万人,每小时工资环比增长 0.6% ,同比增长 4.5% ,均超出市场预期,进一步证明了经济的强劲 ;互换市场再度 下调三月份的降息预期 至 14% 左右,美债收益率 整体短线拉升 ,十年期快速回到 4.0% 上方并在过去两日延续上行动能挑战 4.1% 关口,对政策更敏感的两年期收益率涨至 4.445% ;数据公布后隔日,美联储理事鲍曼指出 薪资上涨对物价上行压力的担忧,警告不要过早降息 ,并表示对未来的政策立场变化保持谨慎态度,甚至重申,如果 通胀水平继续停滞不前 ,她仍愿意加息。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面,BTC 价格已在 42000 至 43000 区间附近停留接近 9 天,进入工作日后前端上抬 3% Vol 左右,曲线走平,近期隐含波动率停留在 40% Vol 附近。
成交方面,过去 24 小时 ETH 在 Deribit 成交量不到 200 M,主要集中在 29 MAR 2400 & 2500 的 Long Call (成交量分别在 4000/7000 ETH 左右)以及短期 7/9 FEB 2200 & 2250 位置的 Short Put 。BTC 成交总量为 360 M,成交量在期限上分布均匀,看跌期权占比直线上升至 50% 左右,在期权链上形成了 以 41000 为分界点的 Sell Put Spread 组合。
Source: Deribit (截至 30 JAN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit
Data Source: Deribit,BTC 的 Flow 在期权链上形成了以 41000 为分界点的 Sell Put Spread 组合
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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