比特幣vs.台灣ETF爆款00940誰表現更好？績效、風險一次看

台灣新興 ETF「元大台灣價值高息 (00940)」自開放申購以來，引起市場巨大關注，申購金額估計在今日超過 700 億台幣。投資者對 00940 的熱烈追捧，歸功於其卓越的歷史績效表現，該基金的累計含息報酬率高達 732%，但這績效能與比特幣一較高下嗎？
（前情提要： 以太坊市值「超越沃爾瑪」躍升全球第19大資產，ETH還有哪些潛在利好？ ）
（背景補充： 數據：比特幣波動性現比Meta、亞馬遜股票低！32%遠低於歷史平均71% ）

近 期引爆台股 ETF 市場的新星「元大台灣價值高息 (00940)」，在 2024 年 3 月 11 日至 3 月 15 日開放投資人申購，憑藉著其巴菲特價值投資、月配息、1 萬元就能入場的特性，引發市場熱搶，據業界估計，該 ETF 第一天就已募集逾 650 億，今日預估申購金額更超過 700 億，朝著首檔上市即破千億台幣規模的 ETF 進軍。

00940 vs. BTC 績效

投資者對 00940 的熱烈追捧，部分原因可歸功於其卓越的歷史績效表現。根據 00940 的 數據 ，該基金所追蹤的台灣價值高息指數，從 2007 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日的含息報酬率，累積高達 732%，勝過代表台灣股市的台灣加權股價指數的 321％ 兩倍有餘。

分年度來看，台灣價值高息指數的年化報酬率為 13.91%，明顯優於台灣加權股價指數的 9.24%；同時，其年化標準差為18.16%，略微低於台灣加權股價指數的 18.24%，表明該指數在取得高回報的同時，所承擔的風險相對較低。

在風險調整後的收益表現上，台灣價值高息指數的夏普比率為0.77，這也高於台灣加權股價指數的0.51，說明了其在每承擔一單位風險時所能帶來的收益更為可觀。

那與比特幣相比呢？

報酬率：BTC 勝

據 Google 財經數據 ，比特幣自 2015 年 11 月 20 日的累積報酬率為 21,714.3%，遠超過台灣價值高息指數的 732%。

從年化報酬率來看，PortfoliosLab 數據 顯示，過去 10 年比特幣的年化報酬率高達 38.74%，亦大幅領先於台灣價值高息指數的 13.91%。

風險：00940 勝

然而，在風險方面，The Block 數據 顯示 ，比特幣的年化標準差高達 58.78%，顯示其波動性遠高於台灣價值高息指數的 18.16%。

夏普比率：BTC 勝

即便如此，PortfoliosLab 數據 顯示，比特幣的夏普值為 3.6，表明其在過去 12 個月的單位風險回報上，大幅領先台灣價值高息指數的 0.77。

從以上絕對數據來看，比特幣在投資回報上提供了更吸引人的機會。

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